Май, 2010

28 Май

>> «101 секрет торговли опционами». СЕКРЕТ 15. ПРАВИЛО 60%

Автор profiteer

Здравствуйте друзья! Встречайте новую главу книги «101 секрет торговли опционами».

Даже со всеми прогнозирующими инструментами, которые мы имеем, рынки все еще являются для нас хаотичными, по крайней мере, для разумного инвестора. К сожалению, высокий процент инвесторов полагает, что они могут предсказать рынки хотя в действительности это не так. Да, Леди Удача заставляет многих инвесторов думать, что они имеют хрустальный шар, по крайней мере на некоторое время, но в конце концов большинству из них придется за это расплачиваться.

В следующие два десятилетия, поскольку компьютеры станут более интеллектуальными и даже превзойдут человеческий интеллект, большинство новостей, и будущие события будут обесценены на рынках прежде, чем они произойдут. Следовательно, единственными факторами, которые будут перемещать рынок и курсы акций, станут удивительные непредсказуемые события.

Таким образом, инвестору, лучше считать, что рынки двигаться случайно, чем поверить в то, что он может предсказать непредсказуемое. На самом деле, чем сильнее вы думаете, что событие может произойти, тем больше вероятность того, что вы будете неправы.

Когда каждый верит в мое предсказание будущего, я знаю, что я в беде. Основанный на этой предпосылке и зная, что прогнозирующие инструменты, которые я представил только, дают мне предположение, а не уверенность, я всегда применяю мое 60%-ое правило к моим предсказаниям того, что акция или товар сделают на рынке. Это правило предполагает, что я буду прав только в 60 % времени независимо оттого, что я чувствую о позиции или проекции. Правило вынуждает меня проектировать опционные стратегии, которые окупятся, даже если я являюсь правым только 60 % или меньше времени.

Большинство инвесторов думает, что они смогут перехитрить то, что рынок сделают с акциями . Однако так как 90 % управляющих фондами не могут одержать верх на рынке и в индексах, инвесторы были бы более мудры, если бы предположили, что рынки случайны и вкладывали свой капитал соответственно.

Лучший способ вкладывать капитал в акции состоит в том, чтобы покупать низкооплачиваемый фондовый индекс (low-fee index fund) , или обменно-торговый индекс (exchange-traded index) типа Nasdaq 100 (QQQ) или S&P 500 (SPY), и делать это долларовым усреднением; другими словами, помещая то же самое количество долларов на рынке каждый месяц (вероятно на третьей неделе месяца). Тогда Вы участвуете в долгосрочной перспективе роста акций, Вам нет необходимости предсказывать то, что случится на следующей неделе или в следующем месяце, на этот раз Вы испытываете время рынков … и обреченно ждёте.

Помните, в конечном счете, Вы, вероятно, только будете правы в большинстве случаев 60 % времени; так приспособьте свои стратегии соответственно. Красота опционов состоит в том, что, если Вы проектируете правильные стратегии, Вы можете быть неправы на рынках часто, и все же получить прибыль.

http://investprof.ru

Tags: 101 СЕКРЕТ ТОРГОВЛИ ОПЦИОНАМИ, 101 СЕКРЕТ ТОРГОВЛИ ОПЦИОНАМИ, инвесторы, Новости

21 Май

>> 12. «Необъявленные тайны рынка акций» КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ 3) Исключение к правилу низкого объема

Автор profiteer

Друзья, продолжаю публиковать перевод книги «Необъявленные тайны рынка акций».

Исключение к правилу низкого объема

Говорят, что, каждое правило имеет исключения, которые и доказывают эти правила. Это одна из причин того, что фундаментальные математические правила сталкиваются с неопределенностями. Рынок является динамичной системой, показывая действие трейдеров, но это, однако, не раскрывает их логику. Как только логика будет понятна всем, то беспорядок исчезнет.

Если есть низкий объем на повышающемся дне в самый первый день какого-нибудь резкого изменения цен на бумаги от подлинной области накопления, результат – быстрое однодневное повышение от области накопления на низком объеме. Это НЕ является признаком слабости.

Широкий спред в первый день от подлинной области накопления на низком объеме вызван покупкой дефицитных акций. При накоплении, как мы видели ранее, торговые синдикаты избавляются от большой части предложений, которые доступны на тех ценовых уровнях. Это низкий объем на движении вверх из области накопления, поэтому это признак силы. Различие в том, что у вас будет фаза закупки в течение предыдущих нескольких дней или баров, не сигнализирующих о слабости.

Большинство движений вверх на низком объеме — признак слабости. Однако, попытайтесь осознать причины таких движений. Подлинный сигнал «нет спроса» или низкий объем на ап-баре всегда имеет место на слабом рынке на фоне, который видели профессиональные деньги.

Рисунок 7 – FTSE дневной график

В точке (a) ап-бар, отметим, что ценовой спред узкий и объем низкий. Не похоже, это на бычий бар. Рынок быстро падает на двух барах, которые закрываются снизу. Это заблокирует многих трейдеров на максимумах. Это действие выглядит слабо, но мы нуждаемся в подтверждении, имеет место медвежье движение.

Достигаем точку (b) на гэпе вверх, который создали операторы. Мы знаем это, потому что объем очень низкий, таким образом, это не может быть истинным движение вверх. Мы можем также видеть, что лоу бара немного ниже, чем последний лоу. Тренд нисходящий и всегда нецелесообразно торговать против тенденции рынка.

В точке (c) снова у нас есть узкий ап-бар, но здесь объем, хорошо видно, высок. Рынкам не нравятся большой объем на ап-барах, особенно если ценовой спред узкий. Почему? Потому что, большой объем является объемом покупок, почему тогда ценовой спред узкий? Узкий ценовой спред показывает, что профессиональные трейдеры передали акции потенциальным слабым держателям, создающим покупательский бум в течение дня. Это действие показывает конец вершины рынка, вызывающего узкий диапазон цен. На следующих двух барах ценовая выгода мала. Рынок остановился на профессиональных продажах.

Точка (d). В этой книге вы услышите о профессиональных трейдерах, идущих до стопов. Выше или ниже все активно торговали акции или фьючерсные контракты, было если не сотня стопов, так тысяча. Сбивать эти стопы — выгодный маневр. Эта деятельность позволяет профессиональным трейдерам торговать далеко от истинной ценности рынка в этот момент.

В точке (d) — классический пример ап-траста и признак слабости. Ап-траст входит во все формы и размеры, но принципы всегда одни и те же. Ап-трасты появляются после того, как вы увидели слабость на фоне. Рынок слаб, профессильные трейдеры ожидают более низкие цены. Хорошие новости или временное затишье на рынке позволили операторам повышать цену в область, где было размещено большинство стопов. Это означает, что, если у вас есть стопы в той области, вы вынуждены купить контракты далеко от истинной ценности, чтобы покрыть вашу перспективную хорошую короткую позицию.

Хорошая идея – всегда искать подтверждение на барах после любого признака силы или слабости. В точке (e) у нас есть попытка повыситься, которая потерпела неудачу. Мы знаем это, потому что объем, особенно низок. Это сигнал «нет спроса» после серьезного признака слабости.

График, который мы анализировали, показывает медвежий рынок, легко видеть более низкие вершины и более низкие основания. Это причинное наблюдение, однако, оно не достаточно хорошо для нас, потому что упакованная в пределах этого графика информация, говорит нам, почему рынок является медвежьим. По общему признанию, легко идентифицировать прошедшие бары. Важный момент нужно иметь в виду, что все признаки слабости, должны быть там на первом месте, поскольку рынок разворачивался день за днём. У вас без сомнения будет сложности при анализе графика, поскольку бар следует за баром, пока вы не натренируете свои мозги, чтобы понять, как действует хищник, а не бежать и действовать как стадо. Фактически все ап-бары на этом графике будут сопровождаться «хорошими новостями» любого содержания. Если не будут доступны хорошие новости, средства массовой информации просто объяснят как внезапное движение в этот день. Ваше подсознание будет занято, поглощая эту информацию, нравится ли вам это или нет, и это формирует мнение. Нетренированному уму это будет представляться как бычий сигнал, поэтому вы даже не будете замечать значения объема. Если все это кажется вам паранойей, возможно, вы нуждаетесь в убеждении. Попытайтесь собрать все «хорошие» новости и «плохие» новостей из газет, сделайте запись или сделайте заметки того, что комментируют по телевидению о рынке. Через три или четыре месяца вернитесь и увидите, что происходит на таких новостях. Вы будете удивлены своим открытием, что это весьма хорошая система торговли — покупать на всех плохих новостях и продать на всех хороших новостях.

Иногда во время медвежьего рынка объем снижается при ценовом падении. Есть немного трейдеров профессионалов, которые не покупают в достаточном количестве, чтобы сделать объем средним, потому что они медведи. Операторы или специалисты никогда не будут бороться с рынком. Они возьмут преимущество, если возможно, но никогда не будут бороться с тенденцией. Если они сделает это, то они обанкротятся. Если происходит любое движение вверх и тенденция все еще медвежья, они просто уходят с рынка. Это причина низкого объема во время движения (другими словами, профессиональных трейдеров, это не интересует).

http://investprof.ru

Tags: Метод VSA, Метод VSA, Новости, объем

19 Май

>> Фишки и Секреты клиентского терминала MetaTrader 4 (продолжение 8…)

Автор profiteer

Дорогие друзья, в эфире восьмой выпуск секретов и фишек терминала МТ4.

Знаете ли Вы что…

Что в терминале МТ4 можно на графике цены графически отобразить уже закрытые позиции. Это очень удобная функция, если Вам надо, например кому-то показать свой график, и где на нем Вы открывали и закрывали свои позиции.

Что для этого нужно сделать? Перейдите на вкладку «История Счета», щелкните левой кнопкой мыши по нужному Вам ордеру в истории счета и, не отпуская кнопку мыши, перетащите его на график и затем отпустите кнопку мыши. После всех этих не хитрых манипуляций на графике Вы увидите свой ордер по цене его открытия и закрытия.