RSS feedНовости
>> Секрет 39. Секрет длинного выстрела.
Автор profiteer
Здравствуйте читатели моего блога. Давненько я не публиковал ни каких статей в блоге. Все дела, дела, а на блог совсем не остается времени.
Сегодня хочу не много исправиться и опубликовать перевод очередной главы книги «101 секрет торговли опционами». В этой главе Трестер рассказывает об очень интересной тактике торговли.
Секрет длинного выстрела.
Есть игроки, которые любят, рассматривать возможность покупки истекающих опционов. Эту тактику торговли называют «длинным выстрелом». В течение последней недели перед истечением, опционы «очень близкие к деньгам » (very-close-to-the-money options) могут делать внезапные движения стоимости в течение одного или двух дней. Покупка таких опционов может действительно привести к попаданию в цель.
Лучшими опционами для такой покупки являются индексные опционы, такие как S&P 100 Index (OEX) и S&P 500 Index (SPX), поскольку они дают Вам лучший шанс на вложенный вами доллар в те последние несколько дней до истечения.
Ключом к успеху в этой стратегии является покупка слабых в цене опционов. Старайтесь покупать опционы ниже 1, которые очень близки к страйковой цене. Предупреждаю, Вы подвергаете себя риску к потерям, но лишь одно хорошее движение цены на индекс даст Вам большой куш. Попробуйте проиграть это на бумаге (или на демо счете) некоторое время, чтобы увидеть результаты игр такого типа. При такой игре, Вы рассчитываете на неожиданную волатильность, относящуюся к теории хаоса.
Много лет назад я наблюдал за движением IBM, ежедневный торговый диапазон составлял 3 пункта, когда мы приближались к истечению. Колл-опцион «очень близкий к деньгам » (very-close-to-the-money options) собирался двинуться от 1 до 1/8 в течение 2-х дней до истечения. Видя это, я открыл ордер на приобретение колла на 1/8 за (.125). Ордер был выполнен в течение дня на 1/8. Затем я немедленно выставил ордер на продажу опциона за 1. Ордер был выполнен несколько часов спустя, дав нам более чем 700%- ю прибыль, потом этот опцион, в конечном счете, истек ничего не стоящим. Уроком здесь является то, что такая стратегия требует быстрых действий.
Теперь о сделке, которая у меня сорвалась.. Используя эту стратегию истечения, я купил несколько колл-опционов на S&P 100 Index за одну неделю до истечения на 3/8 по (.38). За три дня до истечения, я должен был уехать в неожиданную командировку, так что я закрыл позицию на 3/4 (.75). По истечению опцион стоил 7 (700 $), т.е. колл-опцион оказался прилично «в-деньгах» (in-the-money of the call option). Если бы я держал позицию до конца, моя прибыль была бы почти 2000 %.
Если Вы используете эту стратегию, удостоверьтесь, что покупаете опционы действительно дешевые и с привлекательными шансами того, что индекс или курс акций может пересечь страйковую цену «в-деньги» (into-the-money).
Вы должны выработать в себе большое терпение и стойкость к потерям, чтобы играть в эту стратегию. Должно пройти много месяцев, прежде чем вы научитесь распознавать благоприятные возможности. Однако если игра ведется правильно, и Вы любите длинные выстрелы, эта стратегия может щедро наградить Вас.
http://investprof.ru
Tags: 101 СЕКРЕТ ТОРГОВЛИ ОПЦИОНАМИ, Новости, Опционы>> Где ещё можно торговать фьючерсами?
Автор profiteer
Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога. Надеюсь, вы читали предыдущие мои статьи, где я знакомил вас с фьючерсами. И думаю, что мне удалось заинтересовать вас этим инструментом торговли.
Но пытливый читатель, который прочел все, о чем я рассказывал ранее, наверняка захочет задать мне вполне закономерный вопрос, который будет звучать примерно так: а что же делать простому человеку, если у него есть желание торговать фьючерсными контрактами и как можно торговать, не являясь при этом членом биржи? И вообще, возможно ли такое? Конечно, возможно!
Дело в том, что в 1992 году биржа СМЕ совместно с Reuters разработала и запустила проект GLOBEX, позже, в 1998 г., этот проект получил название — GLOBEX2. Другие фьючерсные биржи тоже не стояли в стороне и почти параллельно с СМЕ запустили свои подобные проекты: СВОТ — Project A (позже — совместный проект с франкфуртской биржей EUREX), NYMEX — Access.
Так в чем же суть этих проектов?
А в том, что эти проекты дают возможность трейдерам вести так называемую электронную торговлю, т.е. вести торговлю фьючерсными контрактами, не имея своего места на бирже и не являясь ее членом.
Теперь, чтобы вести торговлю на бирже, достаточно заключить договор с брокером, который будет выводить все ваши заявки на биржу. Самая удобная и быстрая связь с брокером осуществляется посредством интернет.
Ну, а если вы просто хотите узнать, какие, к примеру, фьючерсные контракты торгуются в данный момент на бирже CME (Chicago Mercantile Exchange), то вы может это сделать прямо сейчас. Для этого вам нужно обратиться к сайту – http://www.cmegroup.com/
После того, как вы вошли на сайт, вам нужно найти раздел Product Highlights, этот раздел поделен на различные категории. Вам нужно выбрать интересующую вас категорию, и далее вы увидите сами контракты. Щелчком мыши выберите контракт. После того, как вы выбрали контракт, перед вами раскроется таблица. В этой таблице в закладке “Quotes”, вы увидите доступные на данный момент контракты, а в столбце “Volume” можно посмотреть насколько ликвидный выбранный вами контракт. Щелкнув мышкой по закладке “Contract Specifications” – вы сможете рассмотреть подробную спецификацию контракта. О спецификации контрактов я более подробно расскажу чуть позже.
Таким образом, мы выяснили, что торговля фьючерсными контрактами на бирже стала доступна практически любому желающему человеку. При всем при этом, вы в это время можете находиться где угодно. Или у себя дома, удобно устроившись в уютном кресле, или лежать в тени пальмы на каком-нибудь пляже. Главное, это чтобы у вас была связь с вашим брокером.
Мой блог находят по следующим фразам
- лучшая книга управление капиталом
- гамма положительная позиция по опционам
- опционные стратегии
- как правильно вести дневник трейдера программы
- скачать форма дневник трейдера
- дневник трейдера скачать бесплатно
http://investprof.ru
Tags: Новости, Фьючерсы>> Покупка и продажа фьючерсов
Автор profiteer
Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога. Сегодня мы продолжим свое знакомство с фьючерсами.
Давайте я расскажу вам, как проходит покупка и продажа фьючерсных контрактов.
Процесс покупки и продажи фьючерсов называют трейдингом, он ведется методом «Open Outcry», что переводится, как «свободный выкрик» или «торговля голосом». Очень интересно наблюдать за этим методом торговли: если бы не выкрики голосом, то его можно было бы сравнить с языком глухонемых. Представьте себе толпу народа и все отчаянно жестикулируют и что-то кричат. Но в яме есть свои правила, и поэтому выкрикивать можно не все, что пришло в голову, а только заявки на покупку и продажу.
Интересно, как же эти люди понимают друг друга?
Существует определенный язык жестов, трейдеры жестами показывают свои заявки и дублируют их голосом. Этот язык жестов, в общем-то, интуитивно понятный. Например, если трейдер хочет продать, он поворачивает ладони от себя, показывая пальцами цену и количество. Если он хочет купить, то поднимает руку с повернутыми ладонями к себе, показывая пальцами количество и цену. Если трейдер хочет снять заявку, он проводит ребром ладони вдоль горла.
В обычный торговый день на полу биржи, такой как биржа СМЕ, одновременно может находиться от трех до четырех тысяч человек. Это и трейдеры, и брокеры, и различные клерки, и все они что-то кричат или говорят, представляете, какой шум стоит в зале биржи. Конечно, число людей в зале сильно меняется в зависимости от времени и активности торгов.
Хочу остановиться на таком факте, что продавать и покупать трейдер может в любой последовательности. Трейдеру совсем не обязательно что-то иметь, чтобы это затем продать. Главная его задача заключается в том, чтобы купить дешево, а продать дорого. Весь секрет состоит в том, что когда вы покупаете «что-то», а затем продаете это дороже, вы делаете деньги. Когда вы продаете «что-то» и затем покупаете это обратно за меньшую цену, вы снова делаете деньги. Во всех остальных случаях вы теряете деньги.
Все эти люди, которые кричат и размахивают руками на торговом полу, являются членами биржи. Члены биржи выбирают совет директоров, который управляет биржей.
Все члены биржи имеют право участвовать в ее управлении, кроме того они также участвуют и выборе Совета Директоров биржи.
Членом биржи может стать как компания, так и индивидуальное лицо. Но для этого нужно получить одобрение биржи, подтвердить свою финансовую состоятельность и знания биржевой торговли.
В составе биржи СМЕ насчитывается около 3,000 членов, но количество мест на бирже лимитировано, поэтому получить место на бирже можно только путем покупки этого места у члена биржи, который желает его продать, и это тоже является предметом инвестиций и спекуляций. Рекорд в этом установила биржа NYMEX, место на этой бирже было продано за 1 500 000 долларов.
Распространённой практикой среди членов биржи считается сдавать свои места в аренду. Арендатор получает все права на срок аренды, которые имеет член биржи.
На сегодня все. Думаю, что статья была вам интересна.
Мой блог находят по следующим фразам
- гамма положительная
- журнал трейдера скачать
- объёмы валютных фьючерсов
- ask цена
- sell limit ордер
- горячие клавиши в метатрейдере
http://investprof.ru
Tags: Новости, Фьючерсы
RSS