Как характеризуется опцион?

Автор profiteer

Я вот здесь пишу-пишу про опционы, но еще ни слова не написал о том, чем же характеризуется опцион. Давайте восполним этот пробел.

Опцион характеризуется следующими параметрами.

1. Опцион бывает двух типов: американским и европейским. Чем они отличаются друг от друга, мы подробно рассмотрим позднее. Скажу только, что в дальнейшем мы будем говорить в основном об опционах американского типа.
2. Опционы бывают Сall или Put ( как мы с Вами знаем, это право купить или право продать)
3. У опциона есть время жизни (expiration date) — это срок обращения опциона, который ограничивается датой его истечения. Я надеюсь, Вам понятен этот термин, «дата истечения опциона»?
4. Также опцион характеризуется видом базового актива. Что мы можем подразумевать под базовым активом? Это может быть акция, или например, фьючерсный контракт на нефть, зерно, валюту и т.д.
5. У опциона есть цена исполнения (страйк, strike price) — это цена, по которой мы имеем право купить или продать базовый актив, лежащий в основе опциона.
6. Стоимость опциона — премия, которую платит покупатель продавцу опциона.

С данным понятием также связаны следующие термины – внутренняя стоимость опциона, временная стоимость опциона.  Эти понятия и такие  термины, как  опцион в деньгах, опцион без денег, опцион около денег мы рассмотрим с Вами позже.

Вот пример внесенного в список Сall -опциона: IBM Июль 60 (по) 3

Давайте рассмотрим каждую часть.
Часть I: ”IBM” — означает название акции. Этот опцион является правом купить 100 обычных акций Корпорации IBM.
Часть II: Июль — означает, когда ваше право истекает. Вообще, истечение опциона наступает каждую третью пятницу месяца (в данном случае в третью пятницу июля).

И с понедельника на рынке остаются опционы следующего месяца.
Часть III: ”60” — означает цену исполнения, по которой акция IBM может быть куплена. Эта цена упоминается так же, как страйковая цена.
Часть IV: ” (по) 3 — относится к последней операционной цене, по которой этот опцион был куплен или продан на один оценочный пункт. 3 представляют собой 3 $ — цену размера премии на покупку одной акции. Все внесенные в список опционы заключают в себе право покупать или продавать 100 акций. Поэтому всегда умножайте цену на 100, чтобы получить истинную цену опциона. В этом случае, истинная цена — 300 $. (3 $ х 100 = 300 $).

Я думаю, Вам  понятно всё то, о чем я сейчас рассказал, и надеюсь на то, что еще одним темным пятном у Вас стало меньше.

Мой блог находят по следующим фразам

• флэт-что такое
• 30 дневная средняя на объеме
• закон фибоначчи
• цена strike
• Джони форекс
• форекс брокеры со 2 стаканом катировок
• Клиент для комментариев WordPress

http://investprof.ru

Tags: expiration date, strike price, Новости, Опционы, опционы, страйк, тип опциона

Автор profiteer в expiration date, strike price, опционы, страйк, тип опциона